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Volatilité des taux de change.

Sur les marchés financiers, les cours des actifs varient constamment, c’est ce qu’on appelle la volatilité qui permet de quantifier le risque de rendement en fonction des variations.

La volatilité apparaît comme un indicateur essentiel à prendre en compte dans ses opérations financières puisqu’il permet d’anticiper les potentiels gains, mais également les éventuelles pertes dans une opération financière.

Lorsque des taux de change sont appliqués dans une opération financière, la notion de volatilité va permettre d’évaluer les variations du cours des valeurs échangées et ainsi d’évaluer le risque de change. Afin de minimiser les risques liés aux variations des taux de change, une bonne connaissance des marchés et l’utilisation d’outils financiers adaptés sont essentielles.

Pour vous aider dans votre stratégie d’investissement, DeftHedge propose ainsi un logiciel SaaS dédié aux entreprises qui souhaitent optimiser leurs opérations d’achat et de vente sur les marchés.

Qu’est-ce que la volatilité des taux de change ?

Plus la volatilité est importante, plus la rentabilité à court terme pourra être élevée, mais en contrepartie les pertes pourront également être élevées. En optant pour un actif avec une volatilité élevée, l’investisseur prend donc un certain risque.

Appliquée aux taux de change, la volatilité permet ainsi aux acteurs des marchés financiers d’estimer les variations futures de la valeur des monnaies.

Évoluant quotidiennement, les taux de change entre les monnaies ont un impact non négligeable sur les transactions commerciales.

En effet, selon différents éléments impactant directement la valeur d’une monnaie, les acteurs des marchés économiques adapteront leur stratégie. Le Forex, également appelé marché des changes, est considéré comme un marché très volatil. Cette volatilité entre les devises peut prendre différentes formes :

  • Volatilité historique : estimations basées sur des périodes allant de 10 à 180 jours
  • Volatilité implicite : estimations basées sur une anticipation de l’offre et la demande à venir
  • Volatilité intrajournalière : estimations basées sur les fluctuations entre les prix d’ouverture et de clôture du marché

Dans les opérations financières, la volatilité des taux de change est donc un critère essentiel à prendre en compte. Pour réduire au maximum les risques de pertes financières liées aux variations des taux de change, il convient de calculer cette volatilité.

Comment calculer la volatilité du taux de change ?

Afin d’anticiper les risques liés aux variations des taux de change, il est possible de calculer la volatilité de ces valeurs. Pour réaliser ce calcul, il convient de mesurer la fourchette des prix les plus élevés et les plus bas des jours de bourse précédents.

Ce calcul permettra de définir l’écart-type et ainsi de déterminer le taux de volatilité entre les taux de change. Plusieurs étapes composent ce calcul :

  • Prendre en compte les prix de clôture sur un ou plusieurs jours
  • Faire la moyenne de ces prix
  • Trouver la déviation de chacun des prix
  • Faire correspondre les écarts carrés
  • Calculer la racine carrée pour obtenir l’écart-type

Si ce calcul peut-être réalisé soi-même, il s’avère avantageux pour les entreprises d’utiliser des outils comme DeftHedge. En effet, grâce à ce logiciel vous obtiendrez facilement et rapidement le taux de volatilité sur le marché des changes.

Qu’est-ce qui influence le marché des changes ?

Les taux de change entre les devises ne sont pas des valeurs fixes. En effet, de nombreux facteurs externes impactent quotidiennement le cours des monnaies et ont des effets conséquents sur les bourses d’échange mondiales. Le marché des changes est ainsi impacté par de multiples facteurs de chaque pays :

  • Les taux directeurs
  • La croissance économique
  • La dette publique
  • L’inflation
  • La balance courante
  • Les événements géopolitiques
  • Le statut de la devise
  • La politique monétaire des banques centrales

L’ensemble de ces critères va jouer un rôle considérable dans l’évolution du cours d’une monnaie et va ainsi avoir un impact important sur le marché des changes.

Volatilité : avantages et inconvénients

Que ce soit le marché des changes comme sur les autres marchés financiers, la volatilité des prix a donc un poids considérable dans les transactions. L’instabilité des taux de change apparaît comme un élément non négligeable lorsque vous souhaitez réaliser une transaction.

En effet, une volatilité élevée représente une véritable opportunité pour augmenter vos profits lors d’une opération financière. La prise de risque pour les investisseurs peut donc être récompensée par des profits importants.

Si cette prise de risque peut donc être avantageuse, il convient de nuancer le tableau et de mettre en avant le fait que les pertes peuvent, elles aussi, être conséquentes. Même si l’évolution de certains facteurs impactant les taux de change peut être anticipée, il existe toujours une incertitude qui peut avoir des conséquences négatives dans la réalisation d’une opération financière.

Pour élaborer la meilleure stratégie sur le marché des changes, il convient donc de déterminer le niveau de risques que vous consentez à prendre et les profits que vous souhaitez réaliser.

Le FOREX : un marché particulièrement volatil

Quel que soit le type d’investissement réalisé sur un marché financier, la prise en compte de la notion de volatilité est un critère essentiel. En ce qui concerne le FOREX, le marché des changes, la volatilité peut être particulièrement impactée selon l’état économique et politique des pays.

Même si les banques centrales mettent en place des dispositifs pour éviter les variations trop intenses des taux de change, la valeur des monnaies n’est pas à l’abri de fluctuations parfois importantes.

Dans le cas où vous souhaitez négocier sur le marché du FOREX, il convient donc de définir au mieux sa stratégie et de déterminer un taux maximal de volatilité pour vos investissements.

En quoi notre logiciel vous aide à faire face à la volatilité du marché des changes ?

Inhérente à tous les marchés financiers, la volatilité est un critère à prendre en compte lorsque vous souhaitez investir sur les marchés. Anticiper au mieux l’évolution des prix des valeurs échangées fait ainsi partie des éléments essentiels pour les investisseurs.

Afin de réduire au maximum les risques de pertes, bien prévoir les futures évolutions des marchés nécessite l’utilisation d’outils adaptés et efficaces pour vos investissements. Pour permettre aux entreprises de réaliser les meilleures opérations sur les marchés, DeftHedge a ainsi développé un logiciel SaaS spécialement adapté à leurs besoins.

Un logiciel performant

Grâce à DeftHedge, les professionnels ont à leur disposition un logiciel performant pour gérer les risques liés à la volatilité des taux de change. Regroupant de multiples informations sur le marché des changes, cet outil permet aux entreprises d’adapter au mieux leur stratégie et d’évaluer avec précision les risques liés à leurs opérations.

Assurant la conformité de vos opérations avec les normes comptables et financières internationales, DeftHedge est un outil de qualité pour réaliser vos investissements en toute sérénité.

Avec notre solution, vous pourrez mettre en place une stratégie financière performante tout en réduisant au maximum les risques de pertes liés à la volatilité des marchés.

Pour aider les entreprises à mettre en place la meilleure stratégie possible sur le marché des changes, notre logiciel se compose de multiples fonctionnalités et notamment de la “SmartStrategy”. Cette fonctionnalité offre la possibilité de simuler différentes stratégies et d’en observer les différents effets positifs ou négatifs.

Avec la “SmartStrategy”, vous pouvez ainsi préparer et orienter au mieux votre stratégie avant de vous lancer sur les marchés. Grâce à ses fonctionnalités, DeftHedge apparaît ainsi comme un véritable outil d’aide à la prise de décision pour les professionnels.

Une solution avantageuse pour votre stratégie financière

Avec DeftHedge, les entreprises ont ainsi accès à de multiples informations pour élaborer la meilleure stratégie sur les marchés financiers.

Très complet, ce logiciel SaaS leur permet d’appréhender au mieux les effets de la volatilité des taux de change et ainsi optimiser au maximum leurs investissements.

Quelle que soit la taille de votre entreprise (TPE, PME, grande entreprise), DeftHedge vous apportera ainsi de multiples avantages dans votre activité au quotidien :

  • Suivi et gestion du cours des taux de change
  • Automatisation de certaines tâches quotidiennes
  • Aide pour vos stratégies d’investissement
  • Centralisation et sécurisation de vos données
  • Réduction des pertes liées à la volatilité des marchés

Pour permettre aux entreprises de réaliser les meilleures opérations financières possibles, DeftHedge propose ainsi un logiciel performant et adapté aux besoins de tous les professionnels.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ce logiciel et pour vous aider à profiter au maximum de tous les avantages de ce logiciel, les équipes de DeftHedge sont à vos côtés pour vous conseiller et répondre à vos interrogations.

Grâce à notre solution SaaS performante et complète, vous pourrez anticiper au mieux les effets de la volatilité des taux de change et ainsi optimiser vos gains liés à votre stratégie financière.